Haz frente a todos los requerimientos de auditoría con nuestro equipo de expertos en los ámbitos contable y de valoración

Servicio integral para cumplir todos los requerimientos normativos en materia contable y de valoración de instrumentos financieros, centrado en dos grandes áreas:

    • Valoración independiente de instrumentos financieros dirigido a empresas de todo tipo: SOCIMIS, empresas cotizadas, no cotizadas, etc.
    • Medición de la efectividad de las coberturas contables de esos instrumentos financieros en base a las normas contables vigentes.

Contamos con años de experiencia en dar servicio a las principales entidades de crédito, compañías cotizadas y firmas de auditoría.

¿Por qué elegir nuestro servicio?

Agilidad

Te facilitamos los servicios e informes en un plazo de 24 horas.

Amplia cobertura

Valoramos todo tipo de instrumentos financieros y derivados OTC (nivel 2 y nivel 3).

Servicio y soporte

El equipo de expertos en valoración y de medición de la efectividad de las coberturas te asesorará en todo el proceso.

Experiencia y conocimiento

Nuestros criterios de valoración y de medición de la efectividad de las coberturas están alineados con los estándares del mercado, siendo utilizados por las contrapartidas y las firmas de auditoría.

Adaptabilidad

Tarifas diseñadas en función de tus requerimientos/necesidades.

Facilidad de uso

Solo tienes que facilitarnos una descripción básica del instrumento enviando la información de soporte original utilizada en la contratación.

Si tienes alguna duda sobre el servicio, escríbenos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible

El proceso de valoración

El primer paso para solicitar el servicio es proporcionarnos tus datos de contacto aquí. En caso de que tengas un gran volumen de valoraciones, puedes ponerte en contacto con nosotros en sales@qbitia.com 

Te enviaremos un acuerdo de confidencialidad para empezar el proceso con todas las garantías de confidencialidad.

Formalizado el acuerdo de confidencialidad, solo nos tendrás que enviar la información de soporte original utilizada en la contratación. 

Nuestro equipo de expertos realiza la valoración del instrumento.

En un plazo máximo de 24h recibirás tu informe de valoración para cumplir con los requerimientos de auditoría.

El proceso de medición de la efectividad de las coberturas

Sobre la base de la información del instrumento financiero valorado, deberás informarnos de la naturaleza y de los objetivos del riesgo que están siendo cubiertos.

Si es necesario, podrás enviar la información de soporte complementaria para poder validar la relación de cobertura.

Nuestro equipo de expertos evaluará las características de la relación de cobertura (valor razonable, flujos de efectivo o inversión neta) para parametrizar los procedimientos de medición de su efectividad y ejecutar los test retrospectivos y los test prospectivos.

En un plazo de 24h recibirás tu informe de medición de la efectividad de las coberturas para cumplir con los requerimientos de auditoría.

Además, Solventis ofrece asesoramiento en materia de normativa contable y en la implantación de las políticas de cobertura.

¿Quieres saber cómo funcionan nuestros servicios?

1. Damos de alta el instrumento

    • Gama completa de instrumentos.
    • Cobertura completa de subyacentes (renta variable, tipos de interés, commodities, inflación, FX o crédito).

2. Establecemos los parámetros

    • Identificamos los datos de mercado (curvas de tipos de interés, inflación, curvas de crédito, primas iliquidez, matriz de volatilidad, etc.).  
    • Desarrollamos y asignamos modelos de valoración (analíticos, Hull & White, Black & Scholes, Montecarlo, diferencias finitas, etc.).

3. Realizamos los cálculos

    • Contraste precios contrapartes.
    • Periodicidad adaptada a las necesidades del cliente.
    • Seguimiento ciclo vida instrumentos.
    • Informes y certificaciones (auditoras, regulador, memorias, etc.).

4. Entregamos los informes

    • Valoración
    • Sensibilidad
    • Stress Test
    • Flujos
    • Certificaciones

1. Damos de alta el instrumento y la relación de la cobertura

    • Gama completa de instrumentos.
    • Cobertura completa de subyacentes (renta variable, tipos de interés, commodities, inflación, FX o crédito).
    • Soporte para relaciones de cobertura de valor razonable, flujos de efectivo o inversión neta.

2. Identificamos los parámetros

    • Selección de los datos de mercado (curvas de tipos de interés, inflación, curvas de crédito, primas iliquidez, matriz de volatilidad, etc.).  
    • Desarrollamos y asignamos modelos de valoración (analíticos, Hull & White, Black & Scholes, Montecarlo, diferencias finitas, etc.).
    • Definimos las características de los elementos cubiertos o de los derivados perfectos a evaluar en la relación de cobertura en base a los estándares de la normativa contable vigente.

3. Realizamos los test de efectividad

    • Ejecutamos los procesos de cálculo de los test retrospectivos y prospectivos mediante metodologías de compensación, regresión o reducción de varianza.
    • Periodicidad adaptada a las necesidades del cliente.
    • Seguimiento de las ineficacias y de sus impactos contables.
    • Informes y certificaciones (auditoras, regulador, memorias, etc.).

4. Entregamos los informes

    • Test retrospectivos
    • Test prospectivos
    • Implicaciones contables
    • Certificaciones

Contacta con nosotros para saber más sobre nuestro servicio